尊敬的投资者：
为切实做好融资融券业务风险控制，保障投资者权益，我公司决定将可充抵保证金证券分为A、B、C、D、E、F六个分组，自2023年4月10日起按照证券分组实施集中度控制，同时调整担保物提取条件、合约展期条件中的集中度控制指标等风险管理措施，被调出可充抵保证金证券范围且未按0计算市值的证券按F组管理。具体管理措施如下：
一、集中度控制
我公司按照客户信用账户不同维持担保比例、不同证券分组实施信用账户持仓集中度、净空头集中度控制。
（一）持仓集中度
当客户信用账户单一证券市值、全部E组证券市值、全部F组证券市值占信用账户总资产的比例达到对应维持担保比例区间的持仓集中度控制标准时，将限制客户在信用账户中买入相应证券。具体如下：
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持仓集中度 |
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维持担保 比例（X） |
单一A 组证券 |
单一B 组证券 |
单一C 组证券 |
单一D 组证券 |
单一E 组证券 |
单一F 组证券 |
全部E组 证券 |
全部F组 证券 |
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X＜180% |
不控制 |
55% |
45% |
20% |
10% |
0 |
20% |
0 |
|
180%≤X＜200% |
不控制 |
不控制 |
60% |
40% |
20% |
0 |
40% |
0 |
|
200%≤X＜240% |
不控制 |
不控制 |
80% |
40% |
20% |
5% |
40% |
10% |
|
240%≤X＜400% |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
60% |
30% |
10% |
50% |
20% |
|
X≥400% |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
80% |
50% |
20% |
60% |
30% |
|
无负债 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
20% |
不控制 |
30% |
（二）净空头集中度
当客户信用账户单一证券净空头市值占信用账户净资产的比例达到对应维持担保比例区间的净空头集中度控制标准时，将限制客户在信用账户中融券卖出相应证券。具体如下：
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净空头集中度 |
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维持担保比例（X） |
单一A组 证券 |
单一B组 证券 |
单一C组 证券 |
单一D组 证券 |
单一E组 证券 |
单一F组 证券 |
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X＜180% |
不控制 |
不控制 |
80% |
40% |
20% |
0% |
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180%≤X＜240% |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
80% |
30% |
20% |
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240%≤X＜400% |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
40% |
30% |
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X≥400%或无负债 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
不控制 |
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注：股票净空头市值=融券卖出该股票市值（含融券卖出委托未成交）-该股票持仓市值。 |
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二、担保物提取的集中度要求
依据《融资融券合同》约定，客户提取信用账户担保物时，应满足相应条件，即客户确保提取后信用账户中E组证券总市值占信用账户总资产的比例不得高于50%、提取后信用账户F组证券总市值占信用账户总资产的比例不得高于20%。
三、合约展期条件
客户可在融资融券合约到期前的30个自然日内及合约到期当日提出合约展期申请，我公司将对客户的信用状况、负债情况、维持担保比例水平等进行综合评估；评估通过后将为客户办理展期，展期期限以我公司审批结果为准。
融资融券合约展期条件公告如下：
1.客户申请时信用状况良好，客户信用级别为C类（包含C类）以上；
2.展期业务审批时客户维持担保比例在140%以上；
3.合约状态尚未逾期；
4.客户（专业投资者除外）风险承受能力不为C1或最低风险类别，且测评结果未过期；
5.已还清拟展期合约的息费；
6.客户信用账户内单一E组证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于60%，单一F组证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于30%；
7.不存在经公司评估认定的风险事项；
8.不存在合同约定及客户签署的承诺函（书）中涉及的禁止展期的其他情形。
四、特别说明
1.我公司将不定期调整证券所属分组，投资者可通过“中泰证券官网”--“融资融券”--“可充抵保证金证券及折算率”查询。我公司调整证券分组，并不表明对有关证券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，不构成任何投资的操作建议。
2.XTP 信用交易系统集中度控制、担保物提取条件、合约展期条件等另行公告。
3.我公司与个别投资者就集中度事项有特别约定的，以相关约定为准。
特此公告。
中泰证券股份有限公司
2023年4月3日