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重要交易控制指标
来源:中泰证券 作者:rendm 时间:2024-01-10

一、持仓集中度控制指标

(一)客户维持担保比例处于一定区间,买入证券委托成交后其信用账户持有证券市值占委托前总资产的比例不得超过对应的集中度控制否则我公司将拒绝该笔委托。具体如下:

 

(二)客户维持担保比例处于一定区间的,买入E组或F组证券时,委托成交后其信用账户持有全部E组证券市值全部F组证券市值占委托总资产的比例不得超过对应的集中度控制阈值否则我公司将拒绝该笔委托。具体如下:

 

(三)客户维持担保比例300%以下的,买入交易所公布的单一股票担保物比例在25%以上且静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票时委托成交后信用账户持有该股票市值占委托前总资产的比例不得超过70%否则我公司将拒绝该笔委托。

具体股票名单可通过我公司官网公布的“交易所担保物集中度管理股票”查询。

、净空头集中度控制指标

客户维持担保比例处于一定区间融券卖出证券委托成交后该证券净空头市值占信用账户净资产的比例不得超过对应的集中度控制否则我公司将拒绝该笔委托。具体如下:

 

三、规模集中度控制指标

(一)沪深交易所注册制股票(注册制主板、注册制创业板、科创板股票)

1.全体融资融券客户持有单一注册制股票市值占该股票流通市值的比例不得超过10%;

2.单一融资融券客户持有单一注册制股票市值占该股票流通市值的比例不得超过6%;

3.单一融资融券客户持有单一注册制股票市值占该股票总市值的比例不得超过4%;

4.全体融资融券客户单一注册制股票融资规模占我公司净资本的比例不得超过2%;

5.全体融资融券客户单一注册制股票融券规模占我公司净资本的比例不得超过2%。

(二)沪深交易所除注册制股票以外的证券

1.全体融资融券客户持有单一担保证券市值占该证券总市值的比例不得超过12.8%;

2.单一融资融券客户持有单一股票市值占该股票流通市值的比例不得超过6%;

3.单一融资融券客户持有单一股票市值占该股票总市值的比例不得超过4%;

4.全体融资融券客户单一证券融资规模占我公司净资本的比例不得超过10%;其中,全体融资融券客户单一核准制创业板股票融资规模占我公司净资本的比例不得超过4%;

5.全体融资融券客户单一证券融券规模占我公司净资本的比例不得超过8%;其中,全体融资融券客户单一核准制创业板股票融券规模占我公司净资本的比例不得超过2%。

(三)北交所股票

1.全体融资融券客户持有单一北交所股票市值占该股票流通市值的比例不得超过5%;

2.单一融资融券客户持有单一北交所股票市值占该股票流通市值的比例不得超过3%;

3.全体融资融券客户单一北交所股票融资规模占我公司净资本比例不得超过0.05%;

4.全体融资融券客户单一北交所股票融券规模占我公司净资本比例不得超过0.05%。

、担保物提取条件

有负债客户提取担保物,应同时满足下述条件:

1.仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例超过300%,且不存在强制平仓情形的提取后仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例不得低于300%

2.不能提取未了结融资合约的融资买入部分证券

3.提取后信用账户中E组证券总市值占信用账户总资产的比例不得高于70%提取后信用账户F组证券总市值占信用账户总资产的比例不得高于50%

五、融资融券合约展期申请条件

1.客户申请时信用状况良好,客户信用级别为C类(包含C类)以上;

2.展期业务审批时客户维持担保比例在140%以上;

3.合约状态尚未逾期;

4.客户(专业投资者除外)风险承受能力不为C1或最低风险类别,且测评结果未过期;

5.已还清拟展期合约的息费;

6.当信用账户维持担保比例低于300%时,客户信用账户内单一F组证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于50%

7.不存在经公司评估认定的风险事项;

8.不存在合同约定及客户签署的承诺函(书)中涉及的禁止展期的其他情形。

特别说明

1.我公司将结合证券类型、股票估值、证券价格波动、上市公司经营、单一股票担保物比例等因素调整证券所属分组,投资者可通过“中泰证券官网”--“融资融券”--“可充抵保证金证券及折算率”查询。被调出可充抵保证金证券范围且未按0计算市值的证券参照F组管理。我公司调整证券分组,并不表明对有关证券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证,不构成任何投资的操作建议。

2.XTP 极速交易系统信用账户集中度控制、担保物提取条件、合约展期条件等另行公告。

3.我公司与个别投资者就集中度等事项有特别约定的,以相关约定为准。